问题：
[单选题] 下列关于H-M模型的说法错误的是（ ）。
A、H-M模型带有虚拟变量D
B、当市场走好时，虚拟变量为1，β取较大值
C、当市场萎靡时，虚拟变量为0，β取较小值
D、当虚拟变量的参数平均值在统计上显著大于零时，表明基金存在证券品种选择能力
参考答案：
D、当虚拟变量的参数平均值在统计上显著大于零时，表明基金存在证券品种选择能力
● 参考解析
