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问题:

[单选题] 2017年3月,某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债,假设该国债是最便宜可交割债券,并假设转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月要用款,需将其卖出,为防止国债价格下跌,该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须( )

A、买进国债期货967.5万元

B、卖出国债期货967.5万元

C、买进国债期货900万元

D、卖出国债期货900万元

参考答案:

B、卖出国债期货967.5万元

  参考解析

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