当前位置: 首页 > 会计考试 > 银行从业资格(中级)

问题:

[多选题] 下列关于VaR的描述正确的是( )。

A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

B、风险价值是用相对数表示的

C、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性

D、风险价值并非是指实际发生的最大损失

E、VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期

参考答案:

A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

C、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性

D、风险价值并非是指实际发生的最大损失

E、VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期

  参考解析

试题来源参考:

公众号搜题更便捷

    扫码关注题大师公众号

    文字、语音、截图都可搜题

    亿级题库 秒出结果

相关题库