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问题：
[多选题] 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
A、Credit Metrics的本质是VaR模型B、Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC、Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D、Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E、在计算过程中，Credit Ris...问题：
[单选题] 某国的政治风险评级(PR)为75，财务风险评级(FR)为45，经济风险评级(ER)为20，则使用PRS集团的计算方法得到的国家综合风险是（ ）。
A、70 B、47 C、34 D、12问题：
[单选题] 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（ ）。
A、95．757％B、96．026％C、98．562％D、92．547％问题：
[单选题] 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。
A、50％，50％B、30％，70％C、20％，80％D、40％，60％问题：
