问题：
[单选题] 假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（ ）元。（已知累积正态分布表N（0.42）=0.6628，N（0.12）=0.5478）
A、0.96
B、0.54
C、0.66
D、0.72
参考答案：
D、0.72
● 参考解析
