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问题:

[单选题] 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10基点,则该组合的理论价值变动时多少?

A、0.073

B、0.00073

C、0.73

D、0.0062

参考答案:

B、0.00073

  参考解析

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