问题：
[单选题] 假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
A、F0＞S0erTB、F0＜S0erTC、F0S0erTD、F0＝S0erT问题：
[单选题] 假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易
A、买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约B、卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约C、买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约D、卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月...问题：
[单选题] 假设对于某回归方程，计算机输出的部分结果如表4-1所示。表4-1 回归方程输出结果根据上表，下列说法错误的是（ ）。
A、对应的t统计量为14.12166B、0＝2213.051C、1＝0.944410D、接受原假设H0:β1＝0问题：
[单选题] 假设股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者可采取（ ）的策略。
A、买入股指期货合约同时买入股票组合B、卖出股指期货合约同时买入股票组合C、卖出股指期货合约同时卖出股票组合D、买入股指期货合约同时卖出股票组合问题：
[单选题] 假设某持仓组合的βS是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βΝ为1，则他可以在期货市场（ ），实现alpha套利。
A、买入8份合约B、买入12份合约C、卖空12份合约D、卖空8份合约问题：
[单选题] 上市公司下列资产重组行为中，一般不认为进行了实质性重组的是（ ）。
A、与被并购公司60%的资产进行了股权-资产置换B、将5%的资产进行了剥离C、与另一家公司（被并购企业）的全部资产合并在一起D、与其母公司50%的资产进行了资产置换问题：
[单选题] 上市公司下列资产重组行为中，一般不认为进行了实质性重组的是（ ）。
A、与被并购公司60%的资产进行了股权一资产置换B、将5%的资产进行了剥离C、与另一家公司(被并购企业)的全部资产合并在一起D、与其母公司50%的资产进行了资产置换问题：
[单选题] 假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成，A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为（ ）。
A、5.12%B、11.12%C、4.64%D、10.64%问题：
[单选题] 假设无风险利率为6％，市场组合收益率为10％。如果一项资产组合由40％的A公司股票和60％的B公司股票组成，A公司股票的β值为1．1，B公司股票的β值为1．4。那么该资产组合的风险溢价为（ ）。
A、5.12％B、11.12％C、4.64％D、10.64％问题：
[单选题] 在流动性偏好理论中，流动性溢价是指（ ）。
A、当前长期利率与短期利率的差额B、未来某时刻即期利率与当期利率的差额C、远期利率与即期利率的差额D、远期利率与未来的预期即期利率的差额问题：
