问题：
[多选题] A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有（ ）。
A、最低的期望报酬率为10%
B、最高的期望报酬率为12%
C、最高的标准差为18%
D、最低的标准差为14%
参考答案：
A、最低的期望报酬率为10%
B、最高的期望报酬率为12%
C、最高的标准差为18%
● 参考解析
