问题：
[单选题] 下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
A、当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
B、当相关系数为0时，投资组合能分散风险
C、当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D、证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
参考答案：
D、证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
● 参考解析
