问题：
[单选题] 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。
A、曲线上的点均为有效组合
B、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
参考答案：
C、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
● 参考解析
